テザリングオプションへの加入
が必要だったので設定した手順を書き残しておきます。
テザリングの加入を申し込む手順
スマホでMy SoftBankを開きます
https://www.softbank.jp/mysoftbank/
「契約・オプション管理」を選択します
「オプション」を開きます
「サービス一覧をみる」を選択します
「た行」を選択して
テザリングオプションの「加入」を選択します
月額500円かかるらしい
ご連絡先を選択して
同意するにチェックして
「申込」を選択します
しばらく待つとこのような通知が来てテザリングできるようになりました
参考
My SoftBankでのお手続き
https://www.softbank.jp/support/faq/view/11590
テザリング設定（スマートフォン）
https://www.softbank.jp/mobile/network/tethering/smartphone/